トレンド追随型ファンド、8月は日本株やNZドルで損失=調査

9月10日、世界の金融市場が乱高下した8月に、トレンド追随型ヘッジファンドがニュージーランド(NZ)ドルや日本の株式、債券のロング(買い)ポジションで打撃を被っていたことが、ソシエテ・ジェネラルのデータで明らかになった。写真はNZドル紙幣。2017年6月撮影(2024年 ロイター/Thomas White)
Nell Mackenzie
[ロンドン 10日 ロイター] - 世界の金融市場が乱高下した8月に、トレンド追随型ヘッジファンドがニュージーランド(NZ)ドルや日本の株式、債券のロング(買い)ポジションで打撃を被っていたことが、ソシエテ・ジェネラルのデータで明らかになった。データは10日にロイターが確認した。
これらのファンドは8月末時点で日本国債、米国株、豪ドル、NZドルのポジションをロングにしていた。
8月にヘッジファンドが最も打撃を被ったのは10年物日本国債、日経平均株価、NZドル、ドイツ株、イタリア株だった。
一方、年初から損失をもたらしているメキシコペソ、英ポンド、ユーロ、2年物米国債などは、8月に限ってみるとリターンがプラスとなった。
エクリプス・キャピタル・マネジメント、ドルーリー・キャピタル、SEBアセット・マネジメントなどのトレンド追随型ヘッジファンドは、8月のリターンが10%余りのマイナスだった。
8月は「円キャリートレード」の巻き戻しをきっかけに、株価や為替レートの流れが突然反転し、市場を混乱に陥れた。
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