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トランプのツイートと市場の相関関係は?大手米銀JPモルガンが大真面目に「ツイッター指数」を計算

JPMorgan Launches 'Volfefe Index' to Track how Donald Trump's Tweets Impac

2019年9月10日(火)17時50分
ダニエル・アベリー

トランプのツイートは株価も動かしているかもしれない  Brendan McDermid-REUTERS

<2017年1月に大統領になって以降、トランプのツイートが市場に与える影響は次第に大きくなっている。共通するワードも浮かび上がった>

米金融大手JPモルガン・チェースは、ドナルド・トランプ米大統領のツイートが、市場にどう影響するかを追跡する特別な指数を考案した。

その名称は「Volfefe指数」。「ボラティリティ(変動率)」と、トランプがかつてツイッターでつぶやいた意味不明の言葉「covfefe」を掛け合わせている。

<参考記事>トランプ大統領がツイートした画像から偵察衛星の能力がダダ漏れ

JPモルガンのアナリストは、トランプのツイートが以前より増えていることと、それがもたらす影響に着目した。2017年1月の大統領就任以来、トランプのツイート回数は1日平均で10回を超え、大統領としてのツイート総数はおよそ1万4000件におよんでいる。

JPモルガンは声明で、「大統領がツイートする内容は、次第に市場を動かす力を持ち始めている。最も目立つのは貿易と金融政策だ」と述べた。「そして、ツイートが投稿された直後にアメリカの市場金利が変動するケースも増えている。有力な証拠もある」

「市場を動かす」トランプのツイートには、似たようなキーワードが使われているという。「China(中国)」「billions(10億)」「dollar(ドル)」「tariff(関税)」「trade(貿易)」などだ。もっともこれらのツイートは、リツイートされたり「いいね」されたりすることはあまり多くないようだ。

これは株価操作なのか?

「私たちは、市場を動かすそうしたツイートが、(複合金融商品)スワップションのボラティリティをどの程度押し上げているのかを示す大まかな目安を出すことができる」と、JPモルガンは言う。「Volfefe指数によって、インプライド・ボラティリティ(予想変動率)の動きの測定可能な部分を説明することができる。とくに短期利回り商品の場合だ」

JPモルガンは、各々のツイートの影響を評価する上でこの指数の有用性は「いくぶんは限られている」としながらも、機械学習訓練用に利用すれば、どんなツイートが市場にどの程度の影響を与えるかを推測することができる」と述べた。

<参考記事>「トランプのツイッターブロックは憲法違反」なら、オカシオコルテスも?

トランプはかねてから、ツイートで市場を動かそうとしているのではないかと非難されてきたが、JPモルガンは「株の単一銘柄からマクロ商品にいたるまでの幅広い資産の値動きが、アメリカ最高司令官のトランプのごく一部のツイートに左右されるようになっている」と指摘する。

謎の言葉「covfefe」は、トランプが2017年5月末にツイートしたもので、すぐに削除されたが、ネット上ではミームとして大いに盛り上がった。

(翻訳:ガリレオ)

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