ニュース速報

ビジネス

ＮＹ市場サマリー（20日）ドル下落、株反発　国債利回り上昇

2023年03月21日（火）06時47分

［２０日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが下落した。投資家はスイスの金融大手ＵＢＳが、経営不安が強まっていた同業クレディ・スイスを３０億スイスフラン（約３２億３０００万ドル）で買収すると発表したことに反応した。ＵＢＳは最大５４億ドルの損失を引き継ぐ。

ドル指数は０．５０１％安の１０３．２７０だった。

マネーコープのマネージングディレクター、トーマス・アンダーソン氏は「投資家が質への逃避をする必要がないと感じるときは常にドル安となる」と指摘した。

また、米の地域銀行に対する懸念もドルの重しとなっている。米中堅銀行ファースト・リパブリック・バンクの株価はこの日、５０％急落した。

CIBCキャピタル・マーケッツ（トロント）の北米ＦＸ戦略担当者、ビパン・ライ氏は「米地域銀行にはリスクがあり、少なくともある程度の不確実性がある」と述べた。

ユーロ／ドルは０．５４％上昇し１．０７２４ドル、英ポンド／ドルは０．８７％上昇し１．２２８１ドルだった。

安全資産とされる円は０．２８％高の１ドル＝１３１．４７円。

豪ドルは０．３３％高の１豪ドル＝０．６７２米ドル、カナダドルは０．５２％高の１米ドル＝１．３７カナダドルだった。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは４．６２％上昇し２万８０６５．００ドル。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　利回りが上昇した。スイスの金融大手ＵＢＳによるクレディ・スイス買収や中銀の流動性供給策を受け投資家の懸念が和らいだ。

２年債利回りは欧州時間に３．６３５％まで低下したが、米国時間には７．８ベーシスポイント（ｂｐ）上昇し３．９２４％を付けた。

ＢＴＩＧのグローバル金利トレーディング共同責任者、トム・ディ・ガロマ氏は「どの中銀も利下げしていないが、同時に米投資家の間では米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が今週おそらく利上げを見送るとの見解が強まっている」と述べた。

ＣＭＥのフェドウォッチによると、フェデラル・ファンド（ＦＦ）金利先物が織り込む、今週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での金利据え置き確率は２８．４％、０．２５％ポイントの利上げ確率は７１．６％となっている。

また市場はＦＲＢが今夏に利下げに踏み切り、１２月には３．９６７％になるとの見方を織り込んでいる。２週間前の同水準は約５．６％だった。

指標１０年債利回りは８．４ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の３．４８１％。

２・１０年債の利回り格差はマイナス４５．１ｂｐ。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は１０年物が２．０９４％だった。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　反発。スイス金融大手ＵＢＳによるクレディ・スイス買収や主要６中銀による流動性供給策を受け、金融システムを巡る懸念が後退した。投資家の注目は、週内の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）に向かっている。

ＵＢＳは１９日、経営不安が強まっていた同業クレディ・スイスを３０億スイスフラン（約３２億３０００万ドル）で買収すると発表。金融不安の拡大を恐れたスイス当局が主導して合意を取りまとめた。

さらに、日米欧などの主要６中銀はドルスワップ協定を通じた流動性供給で協調すると発表した。

Ｓ＆Ｐ銀行株は０．６％、ＫＢＷ地方銀行株は１．５％それぞれ上昇した。

ＬＰＬフィナンシャルのチーフグローバルストラテジスト、クインシー・クロスビー氏は、銀行株の一角はこの日も値下がりしたものの、広範な下落は食い止められたもようと指摘した。

Ｓ＆Ｐ主要１１セクターは全て値上がり。投資家の不安心理の度合いを示すＶＩＸ指数も低下した。

クレディ・スイスの米上場株は５３％安、ＵＢＳグループは３．３％上昇した。

中堅銀行ファースト・リパブリック・バンクは４７．１％安。格付け会社Ｓ＆Ｐグローバルは同社の格付けを「ＢＢプラス」から３段階引き下げて「Ｂプラス」にしたと発表。さらに格下げする可能性があるとした。

一方、ニューヨーク・コミュニティ・バンコープは３１．７％高。傘下銀行が破綻したシグネチャー・バンクから預金や融資などの資産取得で合意した。

前出のクロスビー氏はこうしたニュースが「銀行システに対する信頼感下支えへの一助となる」とし、「パニックや恐怖を阻止するのに役立つ」と述べた。

パックウェスト・バンコープも１０．８％高で終了。預金の流出が安定化したと発表したことが材料視された。

注目される２１━２２日のＦＯＭＣでの決定については、ＣＭＥのフェドウォッチによると、短期金融市場が織り込む金利据え置きの確率は２８．４％、０．２５％ポイント利上げの確率は７１．６％となっている。

また、アマゾン・ドット・コムは１．３％安。同社は新たに９０００人を削減すると発表。クラウドサービス、広告、Ｔｗｉｔｃｈ部門などの従業員が対象になるという。

米取引所の合算出来高は１２４億８０００万株。直近２０営業日の平均は１２６億株。

ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を１．６９対１の比率で上回った。ナスダックでも１．０５対１で値上がり銘柄数が多かった。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　安全資産としての需要から追随買いが入り、続伸した。中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前週末比９．３０ドル（０．４７％）高の１オンス＝１９８２．８０ドル。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　金融不安への根強い警戒感に加え、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策会合を控えた思惑から不安定な値動きとなったものの、終盤にかけて買いが優勢となり反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前週末比０．９０ドル（１．３５％）高の１バレル＝６７．６４ドル。５月物は０．８９ドル高の６７．８２ドルだった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 131.31/131.33

始値 131.28

高値 131.84

安値 130.91

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0719/1.0723

始値 1.0694

高値 1.073

安値 1.0689

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 99*07.00 3.6681%

前営業日終値 100*14.00 3.6010%