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NY市場サマリー(17日)ドル・株式下落、利回り大幅低下

2023年03月18日(土)06時45分

[17日 ロイター] - <為替> ドルが下落した。スイスの金融大手クレディ・スイスと米中堅銀行ファースト・リパブリック・バンクの株価が下げ止まらず、市場での影響拡大が危惧されたほか、金融引き締めを背景とするリセッション(景気後退)懸念の高まりを受けた。

欧州市場でクレディ・スイスは8%下落。ファースト・リパブリックは30%急落した。

ドル指数は0.604%下げた。投資家は来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)を注視している。

CMEのフェドウォッチによると、フェデラル・ファンド(FF)金利先物市場では、米連邦準備理事会(FRB)が0.25%ポイントの利上げを決定する確率が61.3%となっている。またFRBが7月までに利下げに着手するとの見方を織り込んでいる。

ユーロ/ドルは0.66%高の1.0675ドル。

ポンド/ドルは0.70%上昇の1.2192ドル。ドルは対スイスフランで0.39%安。

日本円は対ドルで1.48%高の131.77円。

神田真人財務官は17日、米中堅銀2行の経営破綻などを踏まえ、「様々なリスクがあることを念頭に置き、日銀をはじめ、各国当局とも連携しつつ内外の経済、金融市場の動向や日本経済への影響について強い警戒心をもって注視していく」との考えを述べた。財務省、金融庁、日銀との3者会合後、財務省内で記者団に語った。

オーストラリアドルは0.81%高の0.671米ドルだった。

<債券> 銀行システムの流動性不足に対する投資家の懸念が払拭されない中、国債に買いが入り、利回りが大きく低下した。

金利見通しを敏感に反映しやすい2年債利回りの週初からの下げ幅は70ベーシスポイント(bp)を超え、週間ベースの低下しては1987年10月以降で最大となる見通し。5年債利回りの下げは2001年9月以来の大きさとなる見込み。

欧米で銀行部門に対する懸念が広がる中、スイスの金融大手クレディ・スイスは16日、スイス国立銀行(中央銀行)から最大500億スイスフラン(540億ドル)を借り入れる選択肢を行使すると表明。米国では大手銀行11行が同日、株価急落に見舞われた中堅銀行ファースト・リパブリック・バンクの資金繰りを支えるため、合計300億ドルの預金を預け入れると発表した。

ただ、こうした措置を受けても市場心理は十分に回復していない。

前日の取引で債券市場のボラティリティを示す指数は一時198.71と、08年12月以来の水準に上昇。この日は167.96に戻した。

終盤の取引で10年債利回りは16.8bp低下の3.416%。週初からは28bp低下し、週間ベースの低下としては昨年11月以来の大きさとなった。

30年債利回りは10.5bp低下の3.609%。

2年債利回りは25bp低下の3.872%。

2年債と10年債の利回り格差はマイナス48.2bp。今週は連邦準備理事会(FRB)の積極利上げ観測が後退したことで、同利回り格差は一時マイナス28.6bpと、昨年10月以来の水準に縮小した。

フェデラル・ファンド(FF)金利先物は現在、来週の連邦公開市場委員会(FOMC)で決定される利上げの幅は0.25%ポイントにとどまるとの観測を織り込む水準にある。

<株式> 下落して取引を終えた。金融株が売られ、主要3株価指数がいずれもマイナス圏に沈んだ。

週間ではS&P総合500種が上昇を維持したものの、ナスダック総合とダウ工業株30種が下げた。

経営破綻した米中堅銀行シリコンバレー銀行の親会社に当たる金融持ち株会社SVBファイナンシャル・グループは17日、米連邦破産法11条(民事再生法に相当)の適用を申請したと発表した。

過去2週間でS&P銀行株指数とKBW地方銀行株指数はそれぞれ4.6%、5.4%急落。2020年3月以降で最大の2週間の下げとなった。

米中堅銀行ファースト・リパブリック・バンクは32.8%安。16日には米大手銀11行による支援が発表されたものの、ファースト・リパブリックが当局への届け出で配当停止を発表したことを受けた。

同業のパックウェスト・バンコープは19.0%安、ウェスタン・アライアンス・バンコープは15.1%安となった。

クレディ・スイスの米上場株も6.9%下げた。

投資家は来週開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)に注目している。

CMEのフェドウォッチによると、短期金融市場はFRBが0.25%ポイントの利上げを決定する確率を60.5%、据え置く確率を39.5%と見込んでいる。

S&P主要11セクターは全てマイナス圏で終了した。

一方、米宅配大手フェデックスは8.0%高。16日、2023会計年度の利益予想を上方修正した。

<金先物> 米欧の金融システムを巡る信用不安が根強い中、「質への逃避」の買いが膨らみ、反発した。4月物の清算値(終値に相当)は前日比50.50ドル(2.63%)高の1オンス=1973.50ドルと、中心限月の清算値ベースで2022年4月中旬以来約11カ月ぶりの高値となった。週間では106.30ドル(5.69%)上昇。

米中堅銀行シリコンバレー銀行(SVB)など2行の破綻に端を発した信用不安が欧州に波及。米欧金融当局による特別措置で大きな混乱は回避した。ただ、SVBの親会社SVBファイナンシャル・グループが17日、連邦破産法11条(日本の民事再生法に相当)の適用を申請したと発表。これを受けて銀行システムへの懸念は払拭(ふっしょく)されず、リスク回避手段としての金の買いが加速し、相場は1970ドル台で上値を試す展開となった。

外国為替市場ではドルが対ユーロで下落。ドル建てで取引される金に割安感が生じたとことも相場の追い風となった。

<米原油先物> 金融システム不安を背景に反落した。米国産標準油種WTIの中心限月4月物の清算値(終値に相当)は前日比1.61ドル(2.36%)安の1バレル=66.74ドル。中心限月の清算値ベースでは、2021年12月以来、約1年3カ月ぶりの安値水準となった。5月物は1.59ドル安の66.93ドルだった。

経営破綻した米中堅銀行シリコンバレー銀行(SVB)の親会社、SVBファイナンシャル・グループはこの日、連邦破産法11条(日本の民事再生法に相当)の適用を申請したと発表した。これをきっかけに、幾分後退していた金融不安が再燃。投資家のリスク回避の動きが強まり、株式と並びリスク資産とされる原油は売りにさらされ、一時65ドル台まで下落した。

ただその後に外国為替市場で対ユーロでドルが下落すると、ドル建てで取引される商品の割安感から下値では買いも入り、相場は下げ幅を縮めた。

ドル/円 NY終値 131.79/131.84

始値 133.11

高値 133.18

安値 131.57

ユーロ/ドル NY終値 1.0666/1.0670

始値 1.0633

高値 1.0685

安値 1.0613

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 99*30.50 3.6274%

前営業日終値 98*12.50 3.7140%

10年債(指標銘柄) 17時05分 100*16.50 3.4379%

前営業日終値 99*10.00 3.5830%

5年債(指標銘柄) 17時05分 102*07.00 3.5070%

前営業日終値 101*05.75 3.7370%

2年債(指標銘柄) 17時05分 101*14.25 3.8458%

前営業日終値 100*29.38 4.1300%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 31861.98 -384.57 -1.19

前営業日終値 32246.55

ナスダック総合 11630.51 -86.76 -0.74

前営業日終値 11717.28

S&P総合500種 3916.64 -43.64 -1.10

前営業日終値 3960.28

COMEX金 4月限 1973.5 +50.5

前営業日終値 1923.0

COMEX銀 5月限 2246.2 +77.0

前営業日終値 2169.2

北海ブレント 5月限 72.97 ‐1.73

前営業日終値 74.70

米WTI先物 4月限 66.74 ‐1.61

前営業日終値 68.35

CRB商品指数 254.6562 ‐1.9893

前営業日終値 256.6455

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