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ＮＹ市場サマリー（22日）円急伸、株式3日続落　利回り上昇

2022年09月23日（金）06時42分

［２２日　ロイター］ - ＜為替＞　日本政府・日銀が約２４年ぶりの円買い介入に踏み切ったことを受け、円が広範な通貨に対し急上昇した。ただ市場関係者は、円の上昇を維持するのは困難になるとの見方を示している。

終盤の取引でドルは対円で１．２％安の１４２．３３円。ドルは一時は２４年ぶりの高値となる１４５．９円まで上昇したが、介入を受け１４０．３１円まで下落。この日の高値と安値との間の差は２０１６年６月以来の大きさとなった。

ユーロ、英ポンド、スイスフラン、豪ドル、ニュージーランドドルなども対円で大きく下落した。

今回の介入を受けても、ドルの年初からの対円での上昇率は２３．６％。年間上昇率としては４３年ぶりの大きさになる可能性がある。

英ポンドは０．２％安の１．１２５１ドル。アジア取引時間帯では１．１２１３ドルと、３７年ぶりの安値を付けていた。

イングランド銀行（英中央銀行）はこの日、政策金利を１．７５％から０．５％ポイント引き上げ２．２５％とすると発表。引き続き必要に応じて「力強く行動」する方針を示した。

ユーロはほぼ横ばいの０．９８３２ドル。北米時間の取引開始前は０．９８０７ドルと、２０年ぶりの安値を更新していた。

主要６通貨に対するドル指数は０．１％安の１１１．３２。前日のＦＲＢによる利上げを受け、一時は１１１．８１と、２０年ぶり高値を付けていた。

スイスフランはドルとユーロの双方に対し約１．２％下落。スイス国立銀行（中央銀行）はこの日、マイナス０．２５％だった政策金利を７５ベーシスポイント（ｂｐ）引き上げ０．５％とし、マイナス金利を脱した。一部では１００ｂｐの利上げも予想されていた。

ノルウェークローネもドルとユーロに対し下落。ノルウェー中央銀行は政策金利を１．７５％から２．２５％に５０ｂｐ引き上げた。

＜債券＞　米債利回りが１１年ぶりの高水準を付けた。イールドカーブ（利回り曲線）の主要部分の反転が進み、少なくとも２０年ぶりの逆イールドとなった。連邦準備理事会（ＦＲＢ）がタカ派姿勢を維持するとの見方を受けた。

ＦＲＢは２０─２１日に開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標を０．７５％ポイント引き上げ、３．００─３．２５％とした。同時に発表された新たな金利見通しでは、高インフレの抑制に向けて政策金利を年末までに４．２５─４．５０％に引き上げ、２３年には４．５０─４．７５％でピークに達するとの見方が示された。

２・１０年債の利回り格差は一時マイナス５８ベーシスポイント（ｂｐ）となり、少なくとも２０００年以降で最大の逆イールドとなった。終盤はマイナス４１ｂｐ。

５・３０年債の利回り格差は一時マイナス３４ｂｐを付けた。終盤はマイナス２８ｂｐだった。

米労働省が２２日に発表した１７日までの１週間の新規失業保険申請件数（季節調整済み）は前週比５０００件増の２１万３０００件となった。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は積極的な利上げにより需要の鎮静化を図っているが、申請件数の増加は緩やかで、労働市場がなお逼迫している状況が示唆された。

２年債利回りは４．１６３％と０７年１０月以来の高水準。５年債利回りは３．９４２％と０７年１１月以来の高水準。１０年債利回りは３．７１６％に上昇し、１１年２月以来の高水準を付けた。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物は１．５０６％と０９年６月以来の高水準。１０年物は１．３２２％と１１年２月以来の高水準。

米財務省が２２日に実施した１５０億ドルの１０年物インフレ指数連動債（ＴＩＰＳ）入札では堅調な需要が見られた。最高落札利回りは１．２４５％。応札倍率は２．５４倍と２１年９月以来の高水準となった。

財務省は来週、２６日に２年債（４３０億ドル）、２７日に５年債（４４０億ドル）、２９日に７年債（３６０億ドル）の入札を実施する。

＜株式＞　主要株価指数が３日続落した。前日の米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による大幅利上げを受け、ハイテク株などのグロース株が売られた。

ＦＲＢは２０─２１日に開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標を０．７５％ポイント引き上げ、３．００─３．２５％とした。年内に同規模の利上げを少なくとも１回実施する可能性を示唆。パウエル議長はインフレ抑制に向け手を緩めることはないと明言した。

Ｓ＆Ｐの主要１１セクターのうち９セクターが下落。一般消費財と金融がそれぞれ２．２％、１．７％下げた。

アマゾン・ドット・コム、テスラ、エヌビディアなど大型ハイテク株やグロース株が１─５．３％安。米債利回りが１１年ぶりの高水準を付けたことを受けた。

情報技術は年初来で２８％安。指数の２１．２％安をアンダーパフォームしている。

米航空大手はパンデミック（世界的大流行）に関する制限措置の終了に伴う旅行者増を受けて回復していたが、この日はユナイテッド航空が４．６％、アメリカン航空が３．９％下落。３日間の下げはユナイテッド航空が１１％、アメリカン航空が１０．６％となった。

ジェットブルー航空は７．１％安。３日続落し、２０年３月以来の安値を付けた。

ダーデン・レストランツは４．４％安。さえない第１・四半期売上高を発表したことを受けた。

＜金先物＞　対ユーロでのドル下落などを背景に続伸した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比５．４０ドル（０．３２％）高の１オンス＝１６８１．１０ドルだった。この日の外国為替市場では、主要通貨に対しドルが下落。ドル建てで取引される商品の割安感から金が買われた。また、朝方に発表された新規失業保険申請件数は２１万３０００件と、６週間ぶりに悪化。安全資産としての金に買いが入りやすかった。一方で米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は前日に７５ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げを決定。米長期金利の上昇が相場の下押し材料となり、上げ幅は限定的だった。

＜米原油先物＞　ロシアのウクライナ侵攻をめぐる地政学リスクの高まりや中国の需要回復期待を背景とした買いに上伸したものの、利益確定の売りに押され上げ幅は限定的だった。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１１月物の清算値（終値に相当）は前日比０．５５ドル（０．６６％）高の１バレル＝８３．４９ドル。１２月物は０．６０ドル高の８３．０３ドルとなった。

相場は需給逼迫（ひっぱく）懸念から朝方に一時８６ドル近辺まで上昇した。ただ、買い一巡後は利益確定の売りが台頭。朝方の上げ幅を大幅に削る荒い値動きとった。米欧をはじめ世界の主要中銀がインフレを抑制する目的で積極的な利上げに動く中、過度の金融引き締めが景気後退（リセッション）を招き、原油需要を鈍化させるとの懸念が再燃した。

ドル／円　ＮＹ終値 142.35/142.36

始値 142.5

高値 142.81

安値 140.36

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 0.9836/0.9840

始値 0.9874

高値 0.9887

安値 0.9813

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 88*14.00 3.6375%

前営業日終値 90*14.00 3.5200%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 92*03.50 3.7098%