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[ロンドン ３日 ロイター] - 世界のヘッジファンドの１０月運用実績はマイナスとなった。人工知能（ＡＩ）を巡る先行き懸念などからハイテク株が暴落し、主要株価指数のパフォーマンスを下回ったのが響いた。
・ＪＰモルガンは１０月１―２９日に世界のヘッジファンドの運用実績がマイナス２．６％になったと推計。月末を含めた１０月全体ではマイナス３．５％弱になる見通しだ。
・ＪＰモルガンは顧客向けのレポートで「１０月はほとんどのヘッジファンドが忘れたいと思うような月だっただろう」と言及。原因について「大部分はＡＩ・ハイテク分野に起因しており、信用懸念や低調な決算を踏まえると、この流れを食い止められていない」とし、「米国や欧州の主要株価指数は１０月におおむね横ばいまたは上昇したため、ヘッジファンドの苦境が際立っている」と分析した。
・ハイテク銘柄を組み入れているナスダック１００指数は１０月に６．６％下落し、月間の下落率としては１８カ月ぶりの大きさとなった。第３・四半期の企業決算が期待外れだったことが要因。
・ＬＳＥＧのデータによると、米グーグルの親会社アルファベット の株価は１０月に１９％近く、半導体メーカーのインテルは４５％それぞれ下落した。ともに月間下落率としては過去最大となった。
・対照的にＳ＆Ｐ総合５００種の下落率は０．５％にとどまり、ＳＴＯＸＸ欧州６００種指数は１．８％上昇した。
・ゴールドマン・サックスによると、１０月はあらゆるヘッジファンド戦略が打撃を受けた。市場のトレンドに乗ってアルゴリズムで取引するシステマティック型ロング・ショート・ヘッジファンドの運用実績はマイナス３．６％となった。
・個別銘柄を選定するファンダメンタルズ型ロング・ショート戦略はマイナス３．５％。ゴールドマンによると、２０１６年の集計開始後でシステマティック型、ファンダメンタルズ型ともに月間で３％を超える下落率となったのは初めて。
・フランスのソシエテ・ジェネラルは、市場のトレンドに乗るトレンドフォロー型戦略で１０月は債券のショートポジションと、株式のロングポジションの下落が最も大きかったと指摘。「反転局面では、反応の遅い戦略が最も大きな打撃を受けた一方、反応の速い戦略はポジションを積極的に縮小した恩恵を受けた」と説明した。
・ハイテク株の暴落を受け、投資家は国債の購入に走った。価格とは逆の動きをする米国債１０年物利回り は１０月に３６ベーシスポイント下げ、低下幅としては２３年１２月以来、２年１０カ月ぶりの大きさとなった。
