(本文第３段落目のゴールドマン・サックスのリポートの日付を「８日付」から「１日付」に訂正しました)
Nell Mackenzie
[ロンドン ９日 ロイター] - ヘッジファンドデータ会社ピボタルパスのデータによると、世界のヘッジファンドは２０１３年以来となる上半期最高のパフォーマンスを記録した。市場の価格変動が大きくなる中、へルスケア、ハイテク、エネルギー関連の取引がリターンを押し上げた。
特に１カ月で３．７％のリターンを記録した４月は、同月として過去最高のパフォーマンスだったという。
また、ゴールドマン・サックスの１日付（訂正）リポートによると、個別銘柄選択型ヘッジファンド（ストックピッカー）の先月のリターンは４％だった。ファンダメンタル分析を用いて企業の財務健全性を評価するこうしたヘッジファンドが４─６月期に１８．４％のリターンを記録。これはゴールドマンの記録上、ストックピッカーにとって最も高いパフォーマンスとなる。年初来のリターンは１７．４％と、わずかにこれを下回った。
ゴールドマンによると、投資拡大、ヘルスケア分野への賭け、モメンタム投資が功を奏した。
市場動向を分析して取引を決定するシステマティックモデルを採用するヘッジファンドは、月末に損失が発生したものの、６月は１．１％のプラスで着地した。ゴールドマンによると、このグループの年初来のリターンは１１．３％となっている。
競合他社のパフォーマンスを追跡しているシステマティックファンドであるウィントンが発表したリポートによると、システマティックトレーダーにとっての損失は、米大手企業や中国企業を巡る変動の激しい取引に起因するものだった。
債券、特に長期米国債でのショートポジションがパフォーマンスを押し下げた。
トレンドフォロワーやＣＴＡ（commodity trading adviser）など、世界市場で多様な資産クラスを取引するヘッジファンドは、カナダドルや日本円で利益を上げた。しかし、ウィントンによると、豪ドル、英ポンド、ノルウェークローネでのより大きな損失がその利益を削った。
