ＮＹ市場サマリー（11日）利回り上昇、株反発　ドル小幅高 | ニューズウィーク日本版オフィシャルサイト

＜為替＞

ドルがユーロとスイスフランに対して小幅上昇した。注目された米インフレ指標で消費者物価の上昇が示され、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が来週に利上げするとの観測が強まった。

ドルは当初、指標を受けて利上げの公算が高まったことから上昇した。ただ、中東紛争の激化で原油価格が押し上げられ、投資家心理は不安定となり、ドルの上値は抑えられた。

米労働省が１１日発表した８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は前月比は０．４％上昇し、７月の０．１％から伸びが加速した。

ユーロは０．１３％安の１ユーロ＝１．１５９５０ドル。週間では下落する見通し。

ドルはスイスフランに対して０．４７％上昇し、０．８１７スイスフラン。スイスフランに対しては３週連続の上昇となる見込み。

ＣＭＥのフェドウオッチによると、市場は現在、０．２５％の利上げの確率を約８６％織り込んでいる。前日の約７２％から上昇した。

主要通貨に対するドルの値動きを示すドル指数は横ばいの９９．１２。週間では０．１６％下落する見通しで、２週連続の下落となる。

円は対ドルで２週連続の上昇となる見通しで、直近は０．４５％高の１ドル＝１５３．６９円。

日銀は来週の政策決定会合で利上げを決める見通し。ユーロは対円で０．５９％安の１７８．２２円となった。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受け連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利上げ観測が一段と高まったことで、１０年債利回りが一時４．９９％台に上昇し、５％の節目にさらに接近した。

１０年債利回りは一時４．９９１５％まで上昇。その後は前日比２．２９ベーシスポイント（ｂｐ）高の４．９６７％で推移した。

８月のＣＰＩは前年比３．４％上昇と、伸びは７月から横ばい。物価の「瞬間風速」を示す前月比は０．４％上昇し、７月の０．１％から加速した。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコア指数は前月比０．３％上昇と、４カ月ぶりの大幅な伸びとなった。

ＬＳＥＧによると、ＣＰＩ発表を受け１５─１６日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．２５％ポイントの利上げが決定される確率は８６．８％と、発表前の６７．５％から上昇した。

バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ、ウェルズ・ファーゴ、ＴＤセキュリティーズなどの金融機関は総じて、ＦＲＢは来週の会合で利上げに踏み切ると予想。ウェルズ・ファーゴ・インベストメント・インスティテュートのグローバル債券戦略共同責任者ルイス・アルバラド氏は「今回の利上げは始まりにすぎない。インフレ問題を本格的に抑え込むには複数回の利上げが必要になる」と述べた。

市場関係者は、インフレ率がＦＲＢが目標とする２％に向けて低下するとの確信が得られるまで、１０年債利回りが５％に達する余地は十分にあるとの見方を示している。

一部アナリストは、１０年債利回りの５％台乗せを重要な節目と見なしており、この水準に達すれば国債の投資魅力が株式に対して相対的に高まる可能性があると指摘している。

終盤の取引で、ＦＲＢの金融政策見通しに敏感な２年債利回りは８．６ｂｐ上昇の４．６３６％。２年債利回りと１０年債利回り格差は３２．９ｂｐ。一時は７月２９日以来の低水準に縮小した。

３０年債利回りは１．１ｂｐ低下の５．３５％。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞

反発。原油価格の下落と堅調な米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受け、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が来週の会合でインフレ抑制に向けて利上げに踏み切るとの観測が強まった。

８月のＣＰＩは前年比３．４％上昇と、伸びは７月から横ばい。物価の「瞬間風速」を示す前月比は０．４％上昇し、コア指数も前月比で４カ月ぶりの大幅な伸びとなった。

ＣＭＥのフェドウォッチによると、金利先物市場では来週のＦＯＭＣで利上げが実施される確率が約９０％に達した。

ＧＬＯＢＡＬＴインベストメンツのシニアポートフォリオマネジャー、トーマス・マーティン氏は来週の利上げについて「ほぼ確実と言っていい状況だ」と指摘。「ＦＲＢは適切な行動を取り、利上げを実施するだろう。インフレ抑制という点でプラスだ」と述べた。

北海ブレント原油先物は約３％下落したものの、１バレル＝１００ドル台を維持した。一方、中東情勢の緊迫化を受けた供給懸念から、週間では８％超上昇する見通し。

人工知能（ＡＩ）向けサーバー製造を手掛けるデル・テクノロジーズは過去最高値を更新した。ソフトウエア大手オラクルの好決算を追い風に、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（ＨＰＥ）やヒューレット・パッカード（ＨＰ）が上昇。一方、オラクル株は下落した。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞１％超上昇し、直近の下落から反発した。スポット金は午後１時４０分（米東部時間、日本時間午前２時４０分）時点で１オンス＝４３６３．０１ドルと１．１％高となったが、週間では約１．５％下落した。米金先物の清算値はほぼ横ばいの１オンス＝４４０８．９０ドルだった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞北海ブレント先物と米ＷＴＩ先物は共に１バレル＝１００ドルを超える水準で推移した。週間ベースでは、中東の海上輸送ルートを巡る攻撃を背景とした供給混乱への懸念から約８％上昇。原油高を反映し、米国のディーゼル価格は過去最高値を更新した。清算値は北海ブレント先物が３．０２ドル（２．８１％）安の１バレル＝１０４．６１ドル、米ＷＴＩ先物が２．４３ドル（２．３７％）安の１００．０５ドル。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 153.54/15

3.55

始値 153.95

高値 154.48

安値 153.25

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1598/1.

1602

始値 1.1591

高値 1.1615

安値 1.157

米東部時間